忘備録としてまとめておく。 幾何ブラウン運動 以下のような確率微分方程式(SDE)によって定義されるものを幾何ブラウン運動と言います。金融工学のモデルとしてよく用いられます。 初期値をとすると解は次のようになることが知られています。 シミュレーショ…